从复杂网络视角分析系统性风险:综述和展望

随着现代金融业的迅猛发展,由多个金融主体形成的网络复杂程度不断加深,发生系统性风险的概率明显上升.利用复杂网络理论研究金融市场的网络拓扑结构及演化过程,对系统性风险的测度、传染及防范具有重要作用.首先,阐明了系统性风险的内涵、成因与特性,介绍了研究系统性风险的常用指标和复杂网络模型,指出了系统性风险在金融网络中的重要影响;其次,基于金融机构之间的关联性归纳了构建网络模型的算法和系统性风险的测度方法,对比分析了各自的基本特征、优势、局限性及应用;然后,剖析了系统性风险在网络结构下的传染效应;最后,基于复杂网络视角对系统性风险的难点问题进行了展望,以期为相关研究提供参考....

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Published in控制理论与应用 Vol. 39; no. 12; pp. 2202 - 2218
Main Authors 陈超洋, 谭丁荣, 秦焕梅, 汪秉宏, 高建喜
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 湖南科技大学信息与电气工程学院,湖南湘潭411201 01.12.2022
中国科学院先进技术研究院,广东深圳518055%湖南科技大学信息与电气工程学院,湖南湘潭411201%上海财经大学金融学院,上海200433%中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥230026%伦斯勒理工学院计算机科学学院和网络科技中心,纽约州特洛伊12180
Subjects
风险防范
风险传染
系统性风险
测度
复杂网络
关联性
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ISSN1000-8152
DOI10.7641/CTA.2021.10267

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Summary:随着现代金融业的迅猛发展,由多个金融主体形成的网络复杂程度不断加深,发生系统性风险的概率明显上升.利用复杂网络理论研究金融市场的网络拓扑结构及演化过程,对系统性风险的测度、传染及防范具有重要作用.首先,阐明了系统性风险的内涵、成因与特性,介绍了研究系统性风险的常用指标和复杂网络模型,指出了系统性风险在金融网络中的重要影响;其次,基于金融机构之间的关联性归纳了构建网络模型的算法和系统性风险的测度方法,对比分析了各自的基本特征、优势、局限性及应用;然后,剖析了系统性风险在网络结构下的传染效应;最后,基于复杂网络视角对系统性风险的难点问题进行了展望,以期为相关研究提供参考.
ISSN:1000-8152
DOI:10.7641/CTA.2021.10267