GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布

O212.1; 考虑随机系数自回归模型yt=Φt yt-1+u t,其中Φt为随机系数,ut为随机误差.在允许Φt与ut相依以及Εu4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性....

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Published in浙江大学学报（理学版） Vol. 46; no. 4; pp. 416 - 421
Main Authors 傅可昂, 丁丽, 李婷, 陈豪, 何文凯
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 浙江工商大学 统计与数学学院,浙江 杭州,310018 01.07.2019
Subjects
自加权估计
广义随机系数自回归
误差方差
渐近正态
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ISSN1008-9497
DOI10.3785/j.issn.1008-9497.2019.04.006

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Summary:O212.1; 考虑随机系数自回归模型yt=Φt yt-1+u t,其中Φt为随机系数,ut为随机误差.在允许Φt与ut相依以及Εu4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性.
ISSN:1008-9497
DOI:10.3785/j.issn.1008-9497.2019.04.006