APA (7th ed.) Citation

Hwang), 황. W., & Ryu), 류. S. (2011). 국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구. 한국증권학회지, 40(1), 171-194.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Hwang), 황성원(Sung Won, and 류혁선(Hyeuk Sun Ryu). "국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구." 한국증권학회지 40, no. 1 (2011): 171-194.

MLA (9th ed.) Citation

Hwang), 황성원(Sung Won, and 류혁선(Hyeuk Sun Ryu). "국면전환 GARCH 모형을 이용한 변동성 구조 분석 및 예측에 관한 실증 연구." 한국증권학회지, vol. 40, no. 1, 2011, pp. 171-194.