GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布 - 傅可昂; 丁丽; 李婷; 陈豪; 何文凯 (浙江大学学报（理学版）, 2019)
O212.1; 考虑随机系数自回归模型yt=Φt yt-1+u t,其中Φt为随机系数,ut为随机误差.在允许Φt与ut相依以及Εu4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性.