安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题 - 罗樱; 于欣; 刘康生 (浙江大学学报（理学版）, 2006)
F830.9; 为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.