Applied economic forecasting using time series methods - Ghysels, Eric, 1956-; Marcellino, Massimiliano, 1970- (Oxford University Press, 2018)
Aplikované ekonomické prognózy s využitím metod časových řad a celou řadou praktických příkladů. Popis, konstrukce, specifikace a použití základního lineárního regresního modelu. Dynamický lineární regresní model. Vývoj a kombinace metod prognózování. Modely časových řad charakterizované jednou proměnnou. Autoregresní procesy, ARMA a ARIMA procesy, specifikace modelů ARCH a GARCH, simulace dat. VAR modely. Postupy pro opravy chyb. Bayesovské VAR modely. TAR a STAR modely. Markovovy switching modely. Prostorové modely. Modely pro procesy s různou frekvencí dat. Základní MIDAS regresní model. Modely pro velké objemy dat. Prognózy volatility
Keywords: ekonomické prognózování; ekonometrické modely; matematické modely; regresní modely; statistické metody; analýza časových řad; economic forecasting; econometric models; mathematical models; regression models; statistical methods; time series analysis; monografie; monographs