Applied economic forecasting using time series methods

• Main Authors: Ghysels, Eric, 1956- (Author), Marcellino, Massimiliano, 1970- (Author)
• Format: Book
• Language: English
• Published: New York : Oxford University Press, [2018]
• Subjects: ekonomické prognózování; ekonometrické modely; matematické modely; regresní modely; statistické metody; analýza časových řad; economic forecasting; econometric models; mathematical models; regression models; statistical methods; time series analysis; monografie; monographs
• ISBN: 9780190622015
• Physical Description: xviii, 597 stran : ilustrace ; 26 cm

Aplikované ekonomické prognózy s využitím metod časových řad a celou řadou praktických příkladů. Popis, konstrukce, specifikace a použití základního lineárního regresního modelu. Dynamický lineární regresní model. Vývoj a kombinace metod prognózování. Modely časových řad charakterizované jednou proměnnou. Autoregresní procesy, ARMA a ARIMA procesy, specifikace modelů ARCH a GARCH, simulace dat. VAR modely. Postupy pro opravy chyb. Bayesovské VAR modely. TAR a STAR modely. Markovovy switching modely. Prostorové modely. Modely pro procesy s různou frekvencí dat. Základní MIDAS regresní model. Modely pro velké objemy dat. Prognózy volatility